Comentários A Longo Prazo

Opiniões de especialistas recomendados Revisão do Long Term ST: My New Favorite no Myfxbooks AutoTrade Na semana passada, ficou claro que o ranking do Myfxbooks AutoTrade com o serviço de espelhamento comercial, tem um novo líder entre os sistemas de negociação automatizados: o BlackHawk FX. Mas nossa revisão mostrou que o desempenho dos sistemas está longe de ser perfeito. Hoje, explore bem o ST ndash de longo prazo atualmente no segundo lugar entre os sistemas automatizados que você pode copiar no AutoTrade: seu desempenho, no entanto, é muito melhor do que o BlackHawk FX, pois tentarei mostrá-lo nas seguintes linhas. Para explorar o sistema, precisamos confiar nos dados de uma conta real com a Alpari NZ, ativa desde o início de dezembro de 2012, o que significa que temos cerca de cinco meses de dados (e podemos comparar facilmente o desempenho comercial do Long Term ST e BlackHawk FX). Um problema é que (mais uma vez) são escondidos muitos dados úteis: todas as informações convertidas em dinheiro (saldo, lucro, depósito, etc.), bem como a história dos negócios. Conhecemos pouco da estratégia empregada, já que o autor não publicou nada em fóruns de discussão e a maioria dos dados úteis a esse respeito estão ocultos. Se confiarmos no nome do sistema, no entanto, podemos concluir que a estratégia é de longo prazo. Isso por si só não é um elogio para um sistema, uma vez que, por vezes, os desenvolvedores afirmam que um consultor especialista (EA) é um agente de longo prazo apenas para encontrar uma justificativa para períodos prolongados de redução dos construtores de software ndash dizem que isso é apenas uma parte da estratégia E que o robô vai se recuperar a longo prazo. Resta saber se o Long Term ST está montado com tais armadilhas: bem, posso dizer imediatamente que não existe tal coisa. Ganhos robustos O Long Term ST negocia apenas EURUSD e funciona muito bem em termos de ganhos: o ganho global para o período é 44 (o mesmo que o BlackHawk FX), com a taxa vencedora em 60 (também o mesmo que o da BlackHawk FX). A taxa de ganho aumenta gradualmente ao longo dos meses, com uma exceção: em março, o ganho flutuou. Low Drawdown: baixo risco Os ganhos são acompanhados por uma redução de menos de 10 e isso é uma boa leitura, indicando um risco muito baixo para os negócios. O que torna um comerciante ainda mais feliz é o gráfico de redução, que aponta para vários períodos de redução, que são muito breves (com duração de uma semana ou mais), daí o sistema possui uma boa capacidade de recuperação. Crédito da foto: Myfxbook. A grande quantidade de boas notícias continua, já que o índice de retorno para retirada está em 4,5 impressionantes, o que aponta para uma relação muito benéfica entre o risco e o potencial ganho. E este resultado é quase duas vezes melhor do que a leitura 2.4, marcada pelo BlackHawk FX. Veja, eu disse-lhe que o Long Term ST tem uma vantagem competitiva. Finalmente, um sistema estável Se você ler nossas avaliações de vez em quando, talvez você saiba que avaliamos a estabilidade ou a sensibilidade de um sistema de negociação (no que diz respeito às mudanças rápidas no ambiente de mercado ou aos spreads de corretores e ao deslizamento) pelos pips médios por comércio. Quanto maior a leitura, mais estável é um sistema e uma leitura acima de 5 deve torná-lo quente e acolhedor. E o Long Term ST dá aos comerciantes um motivo para se alegrar como pips médios por suporte comercial em 6, o que indica um sistema resiliente às pressões acima mencionadas. Em contraste, a leitura respectiva para BlackHawk FX é 0,9 pips ndash uma diferença notável, não é um desafio grave para o Top Spot. O único que parece estar impedindo o Long Term ST de assumir a liderança do BlackHawk FX é o número De assinantes: tem 37 demo seguidores, em comparação com 90 para o líder atual. No entanto, todos os outros fatores são a favor do Long Term ST: os pips médios por comércio, o drawdown e a relação return-to-drawdown são mais fortes para o presente número 2. Portanto, este é um forte concorrente para o primeiro lugar em O ranking AutoTrade de sistemas automatizados. Notícias relacionadas do Forex Mais Comentários do Forex Expert Advisors AvaTrade adquire a base de clientes australiana YouTradeFXs 30 de julho de 2014 12:00:37 Os novos clientes da AvaTrades terão uma escolha mais ampla de instrumentos de negociação, incluindo mais CFDs, opções de FX e opções binárias. 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Leia mais Scientific Gridder: The Conservative Gambling Forex Robot 11 de abril de 2014 12:38:37 Hoje, é bom revisar o consultor especializado da Scientific Gridder (EA) ndash um pedaço de software que visa resolver o problema Tarefa complexa de entregar lucros sólidos, mantendo os riscos sob controle. Leia mais Armada Expert Advisor: sistema sensível com retornos sólidos 10 de abril de 2014 09:05:12 Hoje, é importante dar uma olhada no conselheiro especialista da Armada (EA), um sistema de negociação automatizado que funciona na plataforma Metatrader 4 (MT4) com o objetivo de Entregar alguns lucros para você enquanto você está preocupado com qualquer coisa, exceto comércio. Leia mais O melhor consultor de especialistas do Scalper: Realmente 07 de abril de 2014 09:21:13 Quando revisamos o consultor especializado da Smart Pips, mencionamos que os scalpers baratos são difíceis de encontrar, especialmente se isso acontecer com aqueles com histórico em contas reais. Leia mais Smart Pips Expert Advisor: Fazendo lucros com as tendências 02 de abril de 2014 11:52:02 Procurei por um consultor experiente de escalação barato, depois que as revisões de robôs como o Easy Walker mostraram um preço ambicioso de mais de 300. Leia mais Os mais recentes corretores de Forex O Forex Trading possui um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Antes de se engajar na negociação de câmbio, fique familiarizado com suas especificidades e com todos os riscos associados a ela. Todas as informações no ForexBrokerz só são publicadas para fins de informação geral. Não apresentamos nenhuma garantia para a precisão e confiabilidade desta informação. Qualquer ação que você tome sobre as informações que você encontra neste site é estritamente a seu próprio risco e não seremos responsáveis ​​por quaisquer perdas ou danos relacionados com o uso de nosso site. 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A teoria diz que a volatilidade entrou em jogo logo antes de um grande movimento para cima ou para baixo. Meu seguidor de tendência EA é um comerciante freqüente, 2500 negociações abertas durante 13 anos, o que é muito importante, considerando que ele só abre um comércio por vez. Este resultado me agrada como o EURUSD é conhecido por ser um dos pares de tendências. Ele funciona em vários pares, mas prefiro usá-lo no EURUSD apenas porque a retirada é aceitável e a recuperação é bastante rápida. Todos os meus robôs são projetados para funcionar como robôs forex independentes, mas juntos eles funcionam muito melhor. O tempo de redução é reduzido de mais de um ano para 3 meses porque as estratégias estão cobrindo todos os aspectos do mercado e cada EA acaba sendo lucrativa. A estratégia Ele simplesmente segue a tendência. Quando a vela atual fecha acima da alta anterior e a volatilidade excede um certo valor, uma posição longa é desencadeada. Se a vela atual fechar abaixo a baixa anterior e a volatilidade exceder um certo valor, abre-se um curto. Pode ser feito tão simples como esse, no entanto, o 8220secret8221 está na forma como calculo a volatilidade. Eu só uso ação de preço, sem indicador necessário, não gosto muito dos indicadores porque eles pintaram. A última coisa que preciso é prever o passado ou fazer previsões sobre o futuro usando informações sem sentido. Esta EA é projetada para abrir o comércio com base na configuração atual do mercado. Tome os níveis de lucro e perda de perdas Ele abre as posições no final da vela atual, mas as fecha sempre que necessário, não espera que a vela atual feche para sair do comércio. Tirar lucro e parar a perda também são corretores, protegendo assim a conta se o VPS for encerrado ou se a conexão com a internet for perdida. Tire lucro: entre 40 e 55 pips Perda de perda: entre 50 e 167 pips Tire lucro é menor do que parar de perder, mas o número de negociações vencedoras excede o número de negociações perdidas. A grande vantagem é o fato de que 0nce aberto, um comércio tem espaço suficiente para se mover, desta forma o ruído é eliminado. Testes anteriores e estatísticas Primeiro, 13 anos de atrasos: Tendências de seguidores do seguidor Número total de negócios: 2465 Pontos ganhos: 21,000 Remessa máxima: 980 pips Comprimento máximo do levantamento: 410 dias (mais de 1 ano) Pips médios por ano: 1615 Negócios vencidos: 75 Perdidos Negociações: 25 Vitórias consecutivas máximas: 32 Perdas consecutivas consecutivas: 8 Vitórias consecutivas médias: 5 Perdas consecutivas médias: 2 Comércio médio de lucros: 50 pips Comércio médio de perdas: 122 pips Os testes anteriores mostram que todos os anos são lucrativos: Tendência após os anos de lucro. Claro, O dinheiro não é feito em backtests, mas eles são necessários para analisar a robustez da EA. Então, quão robusto é a análise de robustez 1. 2465 trades durante 13 anos são suficientes para que os backtests sejam considerados válidos deste ponto de vista. 2. O Backtest mostra 1226 trades longos e 1239 trades curtos, a distribuição é quase igual, o que é ótimo 3. Os lucros são distribuídos quase que ao longo dos anos e isso também é ótimo. 4. Passa os meus critérios de robustez pessoal: Ratio de lucro real (RPR) ((WFER Total de ganhos em pips) número de anos para backtest) MCWCS WFER Walk Forward Efficiency Ratio MCWCS Monte Carlo Cenário de pior caso (a análise MC é realizada com os melhores selecionados Parâmetros como base inicial) Se RPRlt0.5, a EA deve ser descartada. Se RPRgt0.5 E RPRlt0.6 desempenho modesto se RPRgt0.6 E RPRlt0.8 bom desempenho se RPRgt0.8 uma EA excelente Neste caso, RPR é 0,7 8211 bom desempenho. Você pode se perguntar por que estou usando essa fórmula estranha. I8217m usando isso porque respeita o seguinte: o dinheiro do dinheiro é feito no futuro, não no passado, então, para ver como essa EA deve se comportar no futuro, I8217m realizando uma análise WFR primeiro. O lucro total dos pips feitos nos backtests é multiplicado por Ratio de Efetividade de Avanço na Camada, que geralmente é inferior a 1 porque, na vida real, esperamos menos pips do que nos backtests. 8211 MCWCS (cenário de pior caso de Monte Carlo) nos mostra o pior cenário que podemos esperar. 8211 Minha fórmula é nada mais do que o número de pips que podemos esperar na redução máxima da vida real nos pips mostrados pelo MCWCS. Meu seguidor de tendência EA passa isso. 5. Sobrevive em um par correlacionado como USDCHF sem ajustes. Desvantagens O comprimento do rebaixamento é bastante alto, os testes anteriores mostram um comprimento de retirada máximo de mais de um ano e ninguém tem a paciência de esperar tanto. Mas o comprimento da retirada é um problema comum de consultor especializado. Mais de 95 deles têm um período prolongado de retirada e a resposta é muito simples: as mudanças no mercado, a tendência é de qualquer maneira, o tempo todo. Assim, durante os períodos de balanço, a EA simplesmente sobrevive. Como usá-lo, eu não consigo descartar uma EA excelente porque, às vezes, o mercado não possui uma tendência. A escolha adequada é construir um portfólio de estratégias múltiplas. Meu portfólio (esse seguidor de tendência é uma parte dele mostrado apenas 3 meses de retirada, o comprimento máximo de retirada é de apenas 3 meses Zamolxis Tradind System