Volume de futuros de FX, ação de preço da Spot FX Alguém já negociou o spot fx, mas usou o volume como indicador do mercado de futuros. Ou está negociando ambos os mercados e pode dizer se há algumas desvantagens significativas para este método, tanto quanto eu monitorei os gráficos De ambos os mercados em um período de tempo diário (como eu não consigo encontrar provedores intraday de futuros gratuitos), eles pareciam muito semelhantes e provavelmente o volume no futuro fx poderia ser incorporado no spot fx. Commercial Member Juntou-se em setembro de 2010 1.472 Posts Eles podem parecer semelhantes, mas ainda 2 mercados totalmente diferentes. Algumas das maiores encomendas de movimentação de mercado serão no Spot, no mercado OTC. Obviamente, o volume Spot FX será muito maior do que o CME Futures vol. Olá, Alguém já estava negociando o spot fx, mas estava usando o volume como indicador do mercado de futuros. Ou está negociando ambos os mercados e pode dizer se existem algumas desvantagens significativas para este método, tanto quanto eu monitorei os gráficos de ambos os mercados em um horário diário Quadro (como eu não posso encontrar provedores de futuros livres de intradía), eles pareciam muito semelhantes e provavelmente o volume no futuro fx poderia ser incorporado no ponto fx. Obrigado. Sempre foi um debate sobre isso. Emeraldeyes é muito correto. São dois animais totalmente diferentes. Houve alguns estudos que flutuavam, e descobriu-se que os dados do Tick são um proxy aceitável para o volume. Ao fazer pesquisas, descobri que os comerciantes comerciais no mercado de futuros geralmente protegiam essas posições no ponto FX. Armado com esse conhecimento, pensei que um desses poderia ser um indicador inicial para o outro. Mas qual. Então, qual deles está liderando o processo de descoberta de preços, eu finalmente encontrei esse artigo. A partir de sua amostra, eles chegaram à conclusão de que o local leva os futuros no processo de descoberta de preços. Então, eu vi uma opinião pessoal que (para mim) eu poderia parar de tentar usar o volume de futuros para analisar o forex do ponto, e se os carrapatos são um proxy aceitável para o volume, eu vou trabalhar com o que eu consegui. (Marcar dados) e manter meus estudos de volume do Future limitados ao relatório COT. Esta é apenas a minha opinião que forneci uma cópia desse documento. Se nada mais, pode dar-lhe informações suficientes para formar uma opinião sobre o seu próprio Theres sempre foi um debate sobre isso. Emeraldeyes é muito correto. São dois animais totalmente diferentes. Houve alguns estudos que flutuavam, e descobriu-se que os dados do Tick são um proxy aceitável para o volume. Ao fazer pesquisas, descobri que os comerciantes comerciais no mercado de futuros geralmente protegiam essas posições no ponto FX. Armado com esse conhecimento, pensei que um desses poderia ser um indicador inicial para o outro. Mas qual. Então, qual deles está liderando o processo de descoberta de preços que acabei por encontrar. Muito obrigado pela informação fornecida, acho muito útil, como costumava me perguntar sobre isso por algum tempo. Você pode compartilhar as fontes que você usa para os dados do tick. Além disso, você acha (eu leio isso nos tópicos de petefaders em babypips) que existem corretores que fornecem dados de ticks confiáveis para o eSignal ou para outros provedores de dados confiáveis. Muito obrigado pelas informações fornecidas Eu acho muito útil, como costumava me perguntar sobre isso por algum tempo. Você poderia compartilhar as fontes que você usa para os dados do tick. Além disso, você acha (eu leio isso nos tópicos do petefaders em babypips) que existem corretores que fornecem dados de ticks confiáveis para o eSignal ou para outros provedores de dados confiáveis. Eu tenho pouca ou nenhuma necessidade de Qualquer dados de tiquetaque. Você precisa se perguntar o que você está tentando medir Muitas pessoas pensam que o quotvolume de ticksquot de alguma forma se relaciona com quotvolume de tradesquot ou quotvolume de contratos. Muitas vezes eles tomam a palavra quotVolume e usam-se de forma intercambiável com a palavra quotDemandquot para significar o mesmo. O volume de negócios não é uma indicação direta de quotDemandquot real. O tipo de quotDemandquot que move o mercado, é criado a partir de comerciantes dispostos a manter suas posições durante a noite. Digamos que você tenha 100 comerciantes que entram no mercado criando alto volume de atividade intradía. 98 desses comerciantes são compradores, e apenas 2 são vendedores, combinados, você tem um alto volume de atividade. Isso significa que se você tiver um volume maior de compradores intradiários que os preços irão mais alto. Se 98 desses comerciantes (compradores) sairão do mercado antes do fechamento, não há demanda de compra real criada que fará com que o mercado vá mais alto. Se os 2 vendedores estão mantendo suas posições além do fechamento, a única demanda real criada é quotSelling exigir. A demanda é determinada pelos 2 vendedores que ainda ocupam posições, que ainda têm pele no jogo. QuotVolume não é uma indicação direta de quotDemandquot real. Liquidez de alto volume (não demanda real) A palavra quotVolumequot não é intercambiável com a palavra quotDemandquot Os comerciantes intraday (day traders) fornecem liquidez e têm pouco a ver com o quotDemandquot real. Para mim no final do dia eu tenho que me perguntar, estou Eu uso os dados corretos para a pergunta que está sendo solicitada. Volume activity Mas a pergunta que eu procuro se relaciona com quotDemandquot. Quanto dessa atividade contém demanda cota criada por comerciantes dispostos a manter suas posições durante a noite O volume não resolve a equação de quotDemandquot. Para mim, os dados de volume não respondem a pergunta Demand sendo feita. Como comerciante, estou interessado em medir a Demanda. Quem, como o amplificador em que os preços estão sendo usados é interessante para mim. Os comerciantes com a intenção de ocupar posições durante a noite, com a maior parte da pele no jogo, operam em locais mais vantajosos para eles. Não são as mesmas áreas de alto volume mais valorizadas por comerciantes intradía sem pele no jogo, que finalmente terminam o dia plana, criando zero demanda. E, como o volume não é uma indicação direta da demanda convencional, tem pouco ou nenhum valor para mim pessoalmente como um comerciante forex local. IMO, a demanda de ampliação de suprimentos move o mercado, não o volume (atividade) Os mercados não são eficientes, mas são efetivos - JonesDaily Commodity Futures Price Chart: março de 2017 Bandas Bollinger Indicador: Interpretação convencional: As Bandas Bollinger estão indicando uma condição de sobrevenda. Uma leitura de sobre-venda ocorre quando o fechamento está mais próximo da banda inferior do que a banda superior. Análise adicional: a volatilidade parece estar aumentando um pouco, como evidenciado por uma distância crescente entre as bandas superior e inferior nas últimas barras. O mercado parece sobrevoado, mas pode continuar a tornar-se mais sobrevendido antes de reverter. Procure por alguma força de preço antes de tomar qualquer posição de alta com base neste indicador. Indicador de media linha média: Nota: Ao avaliar o curto prazo, plot1 representa a média móvel rápida e o gráfico 2 é a média lenta. Para a análise de longo prazo, plot2 é a média em movimento rápido e o gráfico3 é a média lenta. Interpretação convencional - Curto prazo: o mercado é descendente porque a média em movimento rápido está abaixo da média lenta. Análise Adicional - Curto Prazo: O mercado é EXTREMAMENTE BEARISH. Tudo neste indicador está apontando para preços mais baixos: a média rápida está abaixo da média lenta, a média rápida está em uma inclinação descendente da barra anterior, a média lenta está em uma inclinação descendente da barra anterior e o preço está abaixo da média rápida e A média lenta. AVISO: o impulso do mercado diminuiu neste bar. Isso é indicado pelo fato de que a diferença entre as duas linhas de média móvel é menor nessa barra do que na barra anterior. É possível que possamos ver uma manifestação de mercado. Interpretação convencional - Longo prazo: o mercado é otimista porque a média móvel está acima da média lenta. Análise Adicional - Longo Prazo: Mesmo que, com base na interpretação convencional, o mercado seja tecnicamente otimista, não o classificaremos como altamente otimista até ocorrer o seguinte: a inclinação média em movimento rápido é acima da barra anterior, a inclinação média lenta é aumentada Do bar anterior, o preço ultrapassa a média móvel, o preço ultrapassa a média lenta. Indicador de Avg-Exponential de Mov: Interpretação convencional: o preço está abaixo da média móvel, de modo que a tendência está baixa. Análise Adicional: a tendência do mercado é ABAIXO. Stochastic - Indicador rápido: Interpretação convencional: o estocástico está em território de sobrevenda (SlowK é em 10,22, o que indica que um possível aumento do mercado está chegando. Análise Adicional: A tendência de longo prazo é UP. A tendência de curto prazo está baixa. SlowK está mostrando o mercado O estocástico está em território de sobrevenda (SlowK é em 19.66), o que indica que um possível aumento de mercado está chegando. Análise Adicional: A tendência de longo prazo é UP. O curto A tendência do termo está baixa. SlowK está mostrando que o mercado está sobrevendido. Procure um fundo em breve. Indicador do Índice Swing: Interpretação Convencional: O índice de swing é usado com mais freqüência para identificar barras onde o mercado provavelmente mudará de direção. Um sinal é gerado quando O índice de balanço cruza zero. Nenhum sinal foi gerado aqui. Análise adicional: Nenhuma interpretação adicional. Indicador de volatilidade: a volatilidade está em uma tendência de baixa com base em uma média móvel de 9 bar. Co Interpretação não convencional: nenhuma indicação para o volume. Análise Adicional: A tendência do mercado de longo prazo, com base em uma média móvel de 45 bar, é UP. A tendência do mercado de curto prazo, com base em uma média móvel de 5 bar, é ABAIXO. O volume está sendo menor. Em geral, isso é descendente. Interpretação convencional: RSI está em território neutro. (RSI está em 43,72). Este indicador emite sinais de compra quando a linha RSI mergulha abaixo da linha inferior na zona de sobrevenda, quando um sinal de venda é gerado quando o RSI sobe acima da linha superior na zona de sobrecompra. Análise Adicional: RSI é um pouco sobrevendido (o RSI está em 43.72). No entanto, isso por si só não é uma indicação suficientemente forte para sinalizar um comércio. Procure por evidências adicionais aqui antes de ficar tão alta aqui. Interpretação convencional: ADX mede a força da tendência predominante. Um ADX ascendente indica uma forte tendência subjacente, enquanto um ADX decrescente sugere uma tendência de enfraquecimento sujeita a reversão. Atualmente, o ADX está aumentando. Análise Adicional: a tendência de longo prazo, baseada em uma média móvel de 45 bar, está em alta. Além disso, um ADX crescente indica que a tendência atual é saudável e deve permanecer intacta. Procure a tendência de alta atual para continuar. Indicador do Índice de Canal de Comunicação: Interpretação Convencional: o CCI (-131.13) cruzou a região de baixa, emitido um sinal de venda curta. A CCI irá sinalizar a liquidação desta posição quando o valor CCI voltar para a região central neutra. Análise adicional: CCI muitas vezes perde a parte inicial de um novo movimento por causa da grande quantidade de tempo gasto fora do mercado na região neutra. Iniciando sinais quando CCI cruza zero, em vez de esperar que CCI se afaste da região neutra, muitas vezes pode ajudar a superar isso. Dada esta interpretação, CCI (-131.13) é atualmente curta. A posição curta atual será revertida quando o CCI cruza acima de zero. Interpretação convencional: DMI é inferior a DMI-, indicando um mercado de tendências descendentes. Um sinal é gerado quando DMI cruza DMI-. Análise adicional: DMI está em território de baixa. Interpretação convencional: MACD está em território de baixa, mas não emitiu um sinal aqui. MACD gera um sinal quando o FastMA cruza acima ou abaixo do SlowMA. Análise Adicional: A tendência de longo prazo, baseada em uma média móvel de 45 bar, é UP. A tendência de curto prazo, baseada em uma média móvel de 9 bar, é ABAIXO. MACD está em território de baixa. Interpretação convencional: Momentum (-0,01) está abaixo de zero, indicando um mercado de sobredosagem. Análise Adicional: A tendência de longo prazo, baseada em uma média móvel de 45 bar, é UP. A tendência de curto prazo, baseada em uma média móvel de 9 bar, é ABAIXO. Momentum está em território de baixa. Indicador de interesse aberto: Open Interest está em uma tendência de baixa com base em uma média móvel de 9 bar. Embora isso seja normal após a entrega de contratos de prazo mais próximo, seja cauteloso. Diminuir o interesse aberto indica menor liquidez. Taxa de mudança Indicador: Interpretação convencional: Taxa de variação (-0.71) está abaixo de zero, indicando um mercado de sobredosagem. Análise Adicional: A tendência de longo prazo, baseada em uma média móvel de 45 bar, é UP. A tendência de curto prazo, baseada em uma média móvel de 9 bar, é ABAIXO. Taxa de mudança está em território de baixa. Importante: este comentário foi concebido apenas como uma ferramenta de treinamento para a compreensão da análise técnica dos mercados financeiros. Não foi projetado para fornecer nenhum investimento ou outro conselho profissional.
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